1. Мировой финансовый рынок: Мировой финансовый рынок представляет
собой систему, в которой происходят торговля и обмен финансовыми
инструментами, такими как акции, облигации, валюты и деривативы. Он
имеет глобальную структуру и включает различные финансовые центры,
такие как Нью–Йорк, Лондон и Токио. Участники рынка включают
инвесторов, банки, фонды, корпорации и государства. Ключевые
характеристики мирового финансового рынка включают высокую
ликвидность, быстрые технологические инновации и высокую степень
взаимосвязанности между различными рынками. Перспективы мирового
финансового рынка зависят от множества факторов, включая
экономический рост, политическую стабильность и регулирование.
2. Рыночный риск: Рыночный риск – это возможность потери, связанная с
колебаниями цен на финансовых рынках. Он возникает из–за факторов,
таких как изменения валютных курсов, процентных ставок, цен на акции и
сырьевые товары. Ключевые подвиды рыночного риска включают валютный
риск, процентный риск, акционерный риск и товарный риск. Валютный риск
возникает из–за изменений валютных курсов, процентный риск – из–за
изменений процентных ставок, акционерный риск – из–за колебаний цен на
акции, а товарный риск – из–за колебаний цен на сырьевые товары, такие
как нефть или золото. Примеры рыночного риска включают потери,
связанные с падением цен акций или изменением валютных курсов.
3. Кредитный риск: Кредитный риск – это возможность невыполнения
заемщиком своих обязательств по возврату займа или выплате процентов.
Он возникает, когда заемщик неспособен или не желает выполнять свои
финансовые обязательства. Ключевые подвиды кредитного риска включают
дефолтный риск, рейтинговый риск и суверенный риск. Дефолтный риск
возникает, когда заемщик не выполняет свои обязательства по возврату
займа, рейтинговый риск – из–за изменения кредитного рейтинга заемщика,
а суверенный риск – из–за возможности невыполнения государством своих
финансовых обязательств. Примеры кредитного риска включают невыплату
кредита банком или дефолт государства по своим обязательствам.
4. Риски транснациональных банков на мировом финансовом рынке:
Транснациональные банки, которые имеют деятельность в разных странах,
сталкиваются с рядом ключевых рисков на мировом финансовом рынке. Эти
риски включают валютный риск, политический риск, риск ликвидности и
риск репутации. Валютный риск возникает из–за колебаний валютных
курсов, политический риск – из–за изменений политической ситуации в
разных странах, риск ликвидности – из–за нехватки доступных средств для
покрытия обязательств, а риск репутации – из–за негативного восприятия
общественностью или клиентами. Примеры этих рисков включают потери,
связанные с девальвацией валюты, конфискацией активов или недостатком
ликвидности.
5. VaR (value-at-risk): VaR (value-at-risk) – это статистическая мера,
используемая для оценки потенциальных потерь вложений или портфеля
активов в заданный временной интервал с заданной вероятностью. Он
позволяет оценить максимальную потерю, которую можно ожидать с
определенным уровнем доверия. VaR может использоваться для расчета
рыночного риска, позволяя инвесторам и участникам рынка оценить
потенциальные потери в результате колебаний цен на финансовых рынках.
Процесс вычисления VaR включает определение временного интервала,
выбор уровня доверия и использование статистических методов для оценки
потенциальных потерь
6. Понятие и сущность ES (Expected Shortfall)
Expected Shortfall (ES), также известный как Conditional Value–at-Risk (CVaR),
является мерой риска, которая оценивает ожидаемые потери в случае, когда
убытки превышают определенный порог. ES учитывает вероятность и величину
убытков, превышающих заданный порог. Он является более консервативной
мерой риска, чем Value–at–Risk (VaR), так как учитывает не только вероятность
возникновения убытков, но и их величину [[1]].
7. Понятие, причины возникновения и особенности валютного риска
Валютный риск возникает из–за возможных изменений валютных курсов, которые
могут повлиять на стоимость активов или обязательств, выраженных в
иностранной валюте. Основные причины возникновения валютного риска
включают экономические, политические и финансовые факторы. Управление
валютными рисками включает использование финансовых инструментов, таких как
форвардные контракты, опционы и свопы, для защиты от неблагоприятных
изменений валютных курсов. Примеры управления валютными рисками включают
хеджирование валютных позиций и диверсификацию портфеля [[2]].
8. Понятие и сущность риск–менеджмента
Риск–менеджмент – это процесс и методы управления рисками, связанными с
деятельностью организации. Он включает идентификацию, оценку, контроль и
управление рисками с целью минимизации потенциальных убытков и
максимизации возможностей. Риск–менеджмент играет важную роль в системе
управления банком, помогая банку эффективно управлять финансовыми,
кредитными, операционными и другими рисками. Особенности современного
банковского риск–менеджмента включают использование компьютерных моделей
и аналитики для оценки рисков, строгую регуляторную и нормативную базу, а
также учет международных стандартов и лучших практик [[3]].
9. Особенности процесса управления рисками в современных условиях
Управление рисками в современных условиях требует учета быстро меняющейся
экономической и финансовой среды, а также новых видов рисков, таких как
киберриски и риски связанные с изменением климата. Ключевые элементы
процесса управления рисками включают:
• Идентификацию рисков и их оценку.
• Разработку стратегий и политик управления рисками.
• Реализацию мер по снижению рисков.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Регулярную оценку эффективности мер по управлению рисками и их
корректировку [[4]].
10. Понятие внутреннего контроля и его роль в управлении рисками банка
Внутренний контроль – это система процедур и мер, разработанных для
обеспечения эффективности и надежности операций банка, а также для
предотвращения и выявления мошенничества и ошибок. Ключевые функции
внутреннего контроля включают:
• Оценку и управление рисками.
• Разработку и реализацию политик и процедур.
• Мониторинг и оценку эффективности системы внутреннего контроля.
• Обеспечение соответствия законодательству и регуляторным требованиям.
Внутренний контроль играет важную роль в управлении рисками банка,
помогая предотвращать потери, обеспечивать надежность финансовой
отчетности и защищать активы банка [[5]].
11. Основные функции, роль и задачи Комитета по активам и пассивам в
банке
Комитет по активам и пассивам (КАП) – это орган управления банка, ответственный
за управление активами и пассивами банка с целью обеспечения ликвидности,
рентабельности и управления рисками. Основные функции КАП включают:
• Разработку и реализацию стратегии управления активами и пассивами.
• Оценку и управление рисками, связанными с активами и пассивами банка.
• Мониторинг и контроль ликвидности и рентабельности.
• Разработку и реализацию политик и процедур управления активами и
пассивами.
• Взаимодействие с другими органами управления банка и регуляторами. Роль
КАП включает принятие стратегических решений по управлению активами и
пассивами, а также обеспечение соответствия банка требованиям
регуляторов и нормативной базы [[6]].
12. Интегративный подход в управлении рисками (ERM)
Интегративный подход в управлении рисками (ERM) – это стратегический подход,
который объединяет управление различными видами рисков в единую систему.
Цели ERM включают улучшение качества управления рисками, оптимизацию
использования ресурсов и повышение стоимости компании. Особенности ERM
включают:
• Идентификацию и оценку всех видов рисков, с которыми сталкивается
компания.
